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Esistono quattro tipi principali di strategie di trading: scalping, day trading, swing trading e position trading. Differenti stili di trading dipendono dal periodo e dalla durata del periodo di apertura. Scalping Lo scalping è la forma di trading più a breve termine. Questi trader mantengono le posizioni aperte solo per secondi o minuti al massimo.Continua a leggere “Esempi di strategie di trading algoritmico utilizzate”

La Bande di Bollinger, chiamate anche Bollinger Bands, sono un tipo di analisi tecnica inventata da John Bollinger negli anni 90. Sono degli indicatori che possono essere utilizzati per misurare “l’altezza” o la “bassezza” di un prezzo, relativo alle posizioni precedenti. Le bande di Bollinger sono formate da: Una Media Mobile (MA) di (N) Periodi Una bandaContinua a leggere “Bollinger Bands”

In statistica, la media mobile è uno strumento utilizzato per l’analisi di serie storiche. In particolare, le medie mobili vengono ampiamente utilizzate nell’analisi tecnica. Data una serie storica , contenente i valori osservati di una variabile  dal tempo 1 al tempo , siano:  il numero dei periodi precedenti a ;  il numero dei periodi successivi a ;  il peso da attribuire all’-esimo valore osservato;Continua a leggere “Moving averages”

Molti strumenti finanziari, come le materie prime (o commodities) presentano delle fluttuazioni intorno al prezzo di equilibrio. Il moto browniano non sarà più una path efficiente poiché presenta una varianza proporzionale al tempo e quindi non va bene per le commodities perché la fluttuazione del prezzo non verrebbe vista usando questo tipo di path: devoContinua a leggere “Processi stocastici con mean reversion: Ornstein–Uhlenbeck process, Dixit & Pindyck Model, Vasicek model”

Il Timer Class implementa un timer con il quale viene generato un evento a intervalli definiti dall’utente. Questo timer è ottimizzato per l’uso in applicazioni Windows Forms e deve essere usato in una finestra. Nell’esempio seguente viene implementato un timer di intervallo semplice, che imposta un allarme ogni cinque secondi. Quando si verifica l’allarme, un MessageBox visualizza un conteggioContinua a leggere “Breve nota di utilizzo sui componenti: Timer, Backgroud worker. E sulla nozione di “extension method””

Il PNL è una funzione del tempo aleatoria che dipende dagli ordini fatti e da come si evolve il prezzo nel tempo. Può assumere valori positivi o negativi. Come si calcola il PNL? Consideriamo un singolo strumento finanziario su cui ,applicando una strategia, verranno eseguiti degli ordini: l’insieme di questi ordini e del prezzo correnteContinua a leggere “Scomposizione del PNL e concetto di matching degli ordini”

I processi di Poisson vengono utilizzati per modellizzare una situazione che presenta salti aleatori. Si tratta di un processo continuous time ma lo spazio degli stati che può assumere è di tipo discreto.Per definire il processo di Poisson segue le seguenti proprietà: Nella sua origini (in genere viene scelto l’istante 0) vale 0 In ogniContinua a leggere “Processi di poisson”

Per capire cosa si intende per moto browniano geometrico mettiamolo a confronto con quello normale (detto anche aritmetico). Esaminiamo il moto browniano aritmetico Esso presenta la seguente equazione differenziale e la seguente generalizzazione Il moto browniano aritmetico presenta alcuni problemi Visto che procedo per incrementi additivi è chiaro che anche se parto da un prezzoContinua a leggere “Moto browniano geometrico”

Definiamo con processo di Wiener (o Browian Motion) un processo stocastico delimitato su un’asse temporale continua e che presenta le seguenti proprietà: W(0)=0 il nostro processo deve avere un punto d’origine (non necessariamente 0). Questo è necessario perché il processo è definito in base agli incrementi Continuo in t con probabilità 1 Presenta incrementi stazionariContinua a leggere “Definizione differenziale del processo di Wiener”

Come abbiamo visto nel precedente articolo la random walk è definita mediante tempi discreti. Tuttavia esistono anche modelli matematici che si basano su tempi continui e questo implica ovviamente che anche il processo che ne risulta generato mostrerà lo stesso andamento. Tra i modelli appartenenti a questa tipologia il più importante è senza dubbio laContinua a leggere “Teorema funzionale del limite centrale e Browian Motion”